株価の変動周期をとらえる指標に「MACD(Moving Average Convergence/Divergence Trading Method）)」というのがある。

「シグナル」という線と「MACD」という線が交差するタイミングを見て、株価の上昇・下降を予想するらしい。

今回はMACDの交差と株価の推移（確率）の関係について計算してみた。

MACDが交差したときの株価の動き

MACDが交差したとき株価はどのように推移するのか。以下のような手順で計算してみた。

1. 2000年1月～2014年8月の日経平均銘柄（225種）の日足データを用意。
2. MACD線がシグナル線を上抜いた日を抽出。
3. 抽出した日の1営業日～5営業日後の株価の統計をとって前日比が「プラスである確率」と「マイナスである確率」を計算。
4. 抽出した日の1営業日～5営業日後について前日比の期待値を計算。

※ちなみにMACDの計算パラメータは以下を使った。

　　短期線（EMA）：12日平均、長期線(EMA)：26日平均、シグナル線：9日平均平均

以下が計算結果。

計算結果を見ると、

・１営業日後の前日比がプラスである確率は47.0％（マイナスである確率は48.0％）

・2営業日後の前日比がプラスである確率は47.3％（マイナスである確率は47.8％）

・3営業日後の前日比がプラスである確率は47.2％（マイナスである確率は47.9％）

・4営業日後の前日比がプラスである確率は46.7％（マイナスである確率は48.4％）

・5営業日後の前日比がプラスである確率は46.4％（マイナスである確率は48.7％）

であった。

この結果を見ると、MACD線がシグナル線を上抜いたとき、確率的にはその後株価は下がっていく傾向があるみたい（とても小さい傾向だけど）。

しかし、前日比の期待値を見るとプラスを示しているので、ポジション的には「買い」をとるのが良さそう。

このタイミングは一般的には上げ傾向だといわれているけど、一概に上げとは言えない複雑な計算結果になってしまった・・・。

（※ちなみに、MACDの上向きのクロスが発生した日数は全部で32211件あるので、サンプル数は十分たくさんあると思います。）

同様の方法で、今度はMACD線がシグナル線を下抜いたときの傾向について調べてみた。

以下が計算結果。

計算結果を見ると、

・１営業日後の前日比がプラスである確率は47.7％（マイナスである確率は47.4％）

・2営業日後の前日比がプラスである確率は47.0％（マイナスである確率は48.0％）

・3営業日後の前日比がプラスである確率は47.3％（マイナスである確率は47.8％）

・4営業日後の前日比がプラスである確率は47.3％（マイナスである確率は47.8％）

・5営業日後の前日比がプラスである確率は46.9％（マイナスである確率は48.5％）

であった。

MACD線がシグナル線を下抜いたとき、確率的には一営業日後の株価は上げで、その後は下がっていく傾向があるみたい（とても小さい傾向だけど）。

前日比の期待値を見ると、一営業日後はマイナスでその後はプラスを示している。

このタイミングは一般的には下げ傾向といわれているけど、この計算も一概に下げとは言えない複雑な結果になってしまった・・・。

（※ちなみに、MACDの下向きのクロスが発生した日数は全部で32264件あるので、サンプル数は十分たくさんあると思います。）

結論

・MACD線がシグナル線を上抜くと、確率的にはその後一週間株価が下がる傾向が見られた。

しかし、このとき前日比の期待はほぼプラスであり「買い」傾向を示していた（ただしとても小さい傾向）。

・MACD線がシグナル線を下抜くと、確率的にはその後一週間ほぼ株価が下がる傾向が見られた。

しかし、このとき前日比の期待はほぼプラスであり「買い」傾向を示していた（ただしとても小さい傾向）。

なんだか傾向が良く見えない微妙な計算結果になってしまったけど、どちらにしても傾向としては非常に小さいので、MACDのクロスはあまり取引の参考にはならなさそうな気がした・・・。

日経銘柄225種の日々の株価が、平均として上げ傾向にあるのか下げ傾向にあるのか気になった。

今回は日経銘柄225種の株価の推移（確率）の計算をしてみた(期間は2000年1月～2014年8月)。

日経平均株価の推移

日経銘柄225種の株価の動きを、以下のような手順で計算してみた。

1. 2000年1月～2014年8月の日経銘柄（225種）の日足データを用意。
2. 全日足データの統計をとって前日比が「プラスである確率」と「マイナスである確率」を計算。
3. 全日足データの統計をとって前日比の期待値を計算。

（※日経平均という言葉を使ってるけど、ここで計算してるのは日経平均株価そのものじゃなくて、日経銘柄225種のトータルの平均値なので注意。） 

以下が計算結果。

計算結果を見ると、

・日経平均が上がる確率は47.1％、下がる確率は48.0％だった。

・前日比の期待値は+0.038％だった。

日経平均は上げ・下げ確率でいうと、下げの確率の方がやや大きいみたい。

でも、前日比の期待値を見るとプラスを示している。これはどういうことかというと・・・。

「株価が下げの日は下げ幅は小さい。しかし株価が上げの日は上げ幅は大きい。そのためトータルでは上がる傾向の方が強い。」

ということになるだろうか。

最近アベノミクス効果で急激に株価が上がったから、それによって上げ傾向が色濃く反映されたのかもしれないな。

（2013年以降のデータを除外したら、もしかしたら期待値がマイナスになったりするのかも。）

結論

・日経平均は確率的には下げ傾向が高い（しかしとても小さな傾向）

・日経平均は期待値的には上げ傾向が高い（しかしとても小さな傾向）

期待値がプラスなので、日経平均はどちらかというと買いのポジションをとった方が有利そうだ。

でもとても小さな傾向なので、あんまし気にする必要ないかも・・・。

現在の株価が平均値からどのくらいずれているか（乖離しているか）を表す指標として、移動平均乖離率というのがある。

株価は平均からずれているとき、その乖離を解消する方向に動く傾向があるらしい。

今回は移動平均乖離率と株価の推移（確率）の関係を計算してみた。

移動平均乖離率と株価の推移

移動平均乖離率と株価の動きにはどのような関係があるのか。以下のような手順で計算してみた。

1. 2000年1月～2014年8月の日経平均銘柄（225種）の日足データを用意。
2. 移動平均乖離率が「-5%より低い」「-5％～0％の間」「0％～5％の間」「5％より高い」日を抽出。
3. 抽出した日の1営業日～5営業日後の株価の統計をとって前日比が「プラスである確率」と「マイナスである確率」を計算。
4. 抽出した日の1営業日～5営業日後について前日比の期待値を計算。

※移動平均線は25日線を使用。 

以下が計算結果。

  表の中の数字は「株価が上がる確率」を表している。また、晴れマークは「株価が上がる確率」の方が高いこと、雨マークは「株価が下がる確率」の方が高いことを表している。

計算結果を見ると、

・移動平均乖離率が-5％より低いとき、その後一週間は株価が上がる。

・移動平均乖離率が-5％～0％のとき、その後一週間は株価が下がる。

 ・移動平均乖離率が0％～5％のとき、その後一週間はおよそ株価が下がる。

 ・移動平均乖離率が5％より高いとき、その後一週間は株価が下がる。

という傾向があった。

基本的に、乖離が大きなとき（-5％より低いとき・5％より大きいとき）は、株価は乖離を埋める方向に動く傾向があることが分かる（かなり小さな傾向だけど）。

しかし、株価の乖離が小さいときはそれとは反対の動きがあるみたい。乖離率が-5～0％（ちょい低）のときと、乖離率が0～5％（ちょい高）のときを見ると、株価はむしろより乖離する方向に向かっているかのように見える（これもかなり小さな傾向）。

元々の日経平均株価自体が確率的に下げ傾向を帯びているので、数字に下向きのバイアスがかかっていてちょっと分かりにくいと思うけど・・・。

なにやら移動平均乖離率と株価の間には、単純な線形の関係ではない少々難しい関係があるようだ。

ちなみに乖離率と前日比の期待値の関係を計算すると、以下のようになった。

この結果を見ても、先の確率の計算結果と同じで

・乖離率が大きいときは乖離を埋める方向に株価が動く

・乖離率が小さいときはより乖離する方向に動く

という傾向があることが分かる（ただしすごく小さい傾向）。

これも、元々の日経平均株価自体が期待値的に上げ傾向を帯びているので、数字に上向きのバイアスがかかっていてちょっと分かりにくいと思う・・・。

結論

・移動平均乖離率が大きいとき、株価は平均線に向かう（乖離を埋める）方向に動く傾向がある。

・移動平均乖離率が小さいとき、株価は平均線から離れる（より乖離する）方向に動く傾向がある。

（どちらもとても小さな傾向なので、元々の日経平均自体の上げ傾向・下げ傾向に埋もれてしまってちょっと結果が分かりづらかった・・・）

株価が割高であるか、割安であるかを表す指標に「RSI(Relative Strength Index）)」というのがある。

RSIの値が小さいときは株価が割安でその後株価は上昇する傾向があるらしい。

また、RSIの値が大きいときは株価が割高でその後株価は下降する傾向があるらしい。

今回はRSIの値と株価の推移（確率）について計算してみた。

RSIが低いときの株価の動き

RSIが低いとき株価はどのように推移するのか。以下のような手順で計算してみた。

1. 2000年1月～2014年8月の日経平均銘柄（225種）の日足データを用意。
2. RSIが30％以下の水準である日を抽出。
3. 抽出した日の1営業日～5営業日後の株価の統計をとって前日比が「プラスである確率」と「マイナスである確率」を計算。
4. 抽出した日の1営業日～5営業日後について前日比の期待値を計算。

※ちなみにRSIは以下の式によって計算した。

　　RSI[％] = {A /(A + B)} × 100

　　（A：14日間の値上がり幅の平均、B：14日間の値下がり幅の平均）

以下が計算結果。

計算結果を見ると、

・１営業日後の前日比がプラスである確率は49.3％（マイナスである確率は46.3％）

・2営業日後の前日比がプラスである確率は49.1％（マイナスである確率は46.5％）

・3営業日後の前日比がプラスである確率は48.8％（マイナスである確率は46.8％）

・4営業日後の前日比がプラスである確率は48.4％（マイナスである確率は47.1％）

・5営業日後の前日比がプラスである確率は48.2％（マイナスである確率は47.2％）

であった。

この結果を見ると、RSIが低いとき（30％以下）、その後一週間は株価が上がっていく傾向があるようだ（かなり小さな傾向だけど）。

珍しく予想通りの結果になったな・・・。

（※ちなみに、RSIが30％以下であった日数は全部で88430件あるので、サンプル数は十分たくさんあると思います。）

RSIが高いときの株価の動き

次は同様の方法でRSIが高いとき（70％以上）について計算してみた。

以下が計算結果。

計算結果を見ると、

・１営業日後の前日比がプラスである確率は45.4％（マイナスである確率は49.6％）

・2営業日後の前日比がプラスである確率は46.5％（マイナスである確率は48.5％）

・3営業日後の前日比がプラスである確率は46.7％（マイナスである確率は48.3％）

・4営業日後の前日比がプラスである確率は47.2％（マイナスである確率は48.0％）

・5営業日後の前日比がプラスである確率は47.2％（マイナスである確率は48.0％）

であった。

この結果を見ると、RSIが高いとき（70％以上）、確率的にはその後一週間は株価が下がっていく傾向があるようだ（かなり小さな傾向）。

ただし、ここで注意したいのが前日比の期待値の項目。一営業日後の期待値は-0.015％で下げ傾向だけど、それ以降の期待値はプラスをマークしている。

これは、二営業日以降は売りではなくてむしろ買いの方が利益を上げられることを意味している。

RSIが高いときは、株価は単純な下げ傾向とはいえずに少々複雑な推移をするようだ。

（※ちなみに、RSIが70％以上であった日数は全部で102726件あるので、サンプル数は十分たくさんあると思います。）

結論

・RSIが30％以下の水準にあるときは、株価は上昇していく傾向が見られた（ただしとても小さな傾向）。

・RSIが70％以上の水準にあるときは、株価は確率的には下降していく傾向が見られた（とても小さな傾向）。しかし、期待値を考えると単純に売りとはいえない複雑な推移をすることが分かった。

大きな地震が発生すると、経済への影響が懸念されて株価が瞬間的に下がる傾向があるらしい。

今回は大きな地震が発生したタイミングで株価がどのように動くか調べてみた。

地震が株価に及ぼす影響

2004年から2014年にかけて発生した大きな地震（震度6以上）を以下に示す。

（※Yahooの地震情報ページより引用）

この中で、実際に取引時間帯で地震が発生したケースは6件あった。

この6件が発生したときに株価はどのように動いたのか、日経225先物取引のチャート（5分足）を見ながら検証してみた。

福島県浜通り地震（余震）

2011年4月12日14時07分頃、福島県浜通りで震度6弱の地震が発生した。

これは4月11日に発生した大地震の余震だと言われている。

このときの日経平均先物チャートを以下に示す。

地震発生時に株価が鋭く下がっているのが分かる（下ヒゲが付いている箇所）。

その後株価は14:00～1500にかけて大きくＵの字を描いて回復している。

余震ではあるけども、大きな地震によって株価が影響を受けている様子が分かる。

福島県浜通り地震（本震）

2011年4月11日17時16分頃、福島県浜通りで震度6弱の地震が発生した。

このときの日経平均先物チャートを以下に示す。

地震発生時に大きく株価が下がっているのが分かる（長い陰線）。

その後17：00～20:00にかけて徐々に株価が回復していってる。

この地震が起きた時期は、日本中の人々が福島原発の問題でピリピリしていた。

震源地が福島付近だったので心配による売りが集まったんだろうか・・・？

  静岡県東部地震

 2011年3月15日22時31分頃、静岡県東部で震度6強の地震が発生した。

このときの日経平均先物チャートを以下に示す。

地震発生時にわずかに株価が下落しているが、その後すぐに回復している（むしろ前の水準より上がってる？）。

この日は福島原発の放射能漏れが深刻化してきていて大暴落が起きた日だった。

みんな震源地が福島付近でなくて安心したため、大きな売りには至らなかったんだろうか・・・？

東北地方太平洋沖地震

 2011年3月11日14時46分頃、東北地方太平洋沖で震度7の地震が発生した。

（いわずと知れた東日本大震災である）

このときの日経平均先物チャートを以下に示す。

 時刻14時46分に発生した巨大な本震により、大きな暴落が起きている。

その後15時15分に余震が発生したが株価はそれほど下落せず、その後リバウンドによって少し株価を戻している。

大震災が発生した直後でまだ情報が錯綜していた段階のはずなんだけど、みんな素早いタイミングで売りに出ているのが分かる。

宮城県沖地震 

 2005年8月16日11時46分頃、宮城県沖で震度6弱の地震が発生した。

このときの日経平均先物チャートを以下に示す。

 地震発生の時刻（11時46分）を見ても、あまり株価には動きがないように見える。

この地震はちょうどお昼の取引停止の時間帯にかけて発生したので、後場が始まる12時30分まで情報を集める時間があったと思う。

地震の規模を把握した金融機関が「特に売る必要はなし」と判断したため、株価に影響がなかったんだろうか・・・？。

新潟県中越地震 （余震）

 2004年10月27日10時40分頃、新潟県中越地方で震度6弱の地震が発生した。

これは10月23日に発生した大地震の余震だと言われている。

このときの日経平均先物チャートを以下に示す。

  地震発生の時刻（10時40分）を見ると、長い陰線を付けて比較的大きく下落しているように見える。

しかしそれ以前のタイミングからすでに株価の下落が始まっているので、この下げが地震の影響であるかはよく分からない。

この地震はちょうど前場が終わるタイミングで発生したので、お昼休みの11:00分～12:30分の間にしばらく情報を集める時間があったと思う。

後場で株価が緩やかに戻っているのは、地震が10月23日に発生した大地震の余震であることが分かって「特に問題なし」と判断したためかもしれない。

 結論

大きな地震が起きるとたしかに株価が下落するケースがあった。

でも中には株価が下落しないケースもあって、絶対に下がるとは言いきれないみたい・・・。

株価が三日連続陰線になることを黒三兵という。

黒三兵が出ると、その後株価が下降していく傾向があるらしい。

今回は黒三兵が出たあとの株価の推移（確率）を計算してみた。

黒三兵が出たあとの株価

黒三兵が出たあと、株価はどのように推移するのか。以下のような手順で計算してみた。

1. 2000年1月～2014年8月の日経平均銘柄（225種）の日足データを用意。
2. 三日以上連続して陰線となった日を抽出。
3. 抽出した日の1営業日～5営業日後の株価の統計をとって前日比が「プラスである確率」と「マイナスである確率」を計算。
4. 抽出した日の1営業日～5営業日後について前日比の期待値を計算。

以下が計算結果。

計算結果を見ると、

・１営業日後の前日比がプラスである確率は49.4％（マイナスである確率は46.3％）

・2営業日後の前日比がプラスである確率は48.7％（マイナスである確率は47.1％）

・3営業日後の前日比がプラスである確率は48.1％（マイナスである確率は47.7％）

・4営業日後の前日比がプラスである確率は47.9％（マイナスである確率は47.8％）

・5営業日後の前日比がプラスである確率は47.0％（マイナスである確率は48.7％）

であった。

この結果を見ると、黒三兵が出たあとはどちらかというと株価が上がっていく傾向があるみたいだ

（予想とは違う結果になってしまった・・・）。

前日比の期待値を見ると、一番傾向が強いときで0.131％だった。

これは、100万円投資するとだいたい平均して1310円くらいは儲かる、ということを意味する。

手数料の安い証券会社を利用すれば、もしかしたらちょっと利益が上がるかもしれない。

（※ちなみに、黒三兵が発生した日数は全部で84476件あるので、サンプル数は十分たくさんあると思います。）

結論

・黒三兵が出ると、その後はほぼ株価が上がる傾向が見られた（しかし傾向としては小さい）。

・前日比の期待値を見ると、一番傾向が強いときで1.31％程度であった。これは、手数料よりはわずかに利益が期待できる程度。

株価が三日連続陽線になることを赤三兵という。

赤三兵が出ると、その後株価が上昇していく傾向があるらしい。

今回は赤三兵が出たあとの株価の推移（確率）を計算してみた。

赤三兵が出たあとの株価

赤三兵が出たあと、株価はどのように推移するのか。以下のような手順で計算してみた。

1. 2000年1月～2014年8月の日経平均銘柄（225種）の日足データを用意。
2. 三日以上連続して陽線となった日を抽出。
3. 抽出した日の1営業日～5営業日後の株価の統計をとって前日比が「プラスである確率」と「マイナスである確率」を計算。
4. 抽出した日の1営業日～5営業日後について前日比の期待値を計算。

以下が計算結果。

計算結果を見ると、

・１営業日後の前日比がプラスである確率は45.4％（マイナスである確率は50.3％）

・2営業日後の前日比がプラスである確率は46.2％（マイナスである確率は49.5％）

・3営業日後の前日比がプラスである確率は46.9％（マイナスである確率は48.8％）

・4営業日後の前日比がプラスである確率は47.0％（マイナスである確率は48.0％）

・5営業日後の前日比がプラスである確率は46.9％（マイナスである確率は48.8％）

であった。

この結果を見ると、赤三兵が出たあとは株価が下がっていく傾向があるみたいだ。

なんだか予想と違う結果になってしまったな・・・。

前日比の期待値を見ると、一番傾向が強いときでも-0.06％程度であった。

この程度の可能性では投資する価値はあんましなさそうだ（おそらく手数料とどっこいどっこいくらいだろうか）。

（※ちなみに、赤三兵が発生した日数は全部で64332件あるので、サンプル数は十分たくさんあると思います。）

結論

・赤三兵が出ると、その後一週間株価が下がる傾向が見られた（しかし傾向としては小さい）。

・前日比の期待値を見ると、一番傾向が強いときでも-0.06％程度なので、赤三兵に対して投資する価値はあまりなさそうだった（取引手数料を考えるとほとんど利益がない）。

株価の短期の平均線が株価の長期の平均線を下抜くことをデッドクロスという。

デッドクロスが起きるとその後株価は下降する傾向があるらしい。

今回はデッドクロスが起きたあとの株価の推移（確率）を計算してみた。

デッドクロス後の株価

デッドクロスが起きたあと、株価はどのように推移するのか。以下のような手順で計算してみた。

1. 2000年1月～2014年8月の日経平均銘柄（225種）の日足データを用意。
2. 5日移動平均線が25日移動平均線を下抜いた日を抽出。
3. 抽出した日の1営業日～5営業日後の株価の統計をとって前日比が「プラスである確率」と「マイナスである確率」を計算。
4. 抽出した日の1営業日～5営業日後について前日比の期待値を計算。

以下が計算結果。

計算結果を見ると、

・１営業日後の前日比がプラスである確率は46.5％（マイナスである確率は48.7％）

・2営業日後の前日比がプラスである確率は47.0％（マイナスである確率は48.0％）

・3営業日後の前日比がプラスである確率は47.2％（マイナスである確率は48.1％）

・4営業日後の前日比がプラスである確率は47.7％（マイナスである確率は47.7％）

・5営業日後の前日比がプラスである確率は47.2％（マイナスである確率は47.8％）

であった。

この結果を見ると、デッドクロスが発生した後はほぼ株価が下がっていく傾向があるみたいだ（とても小さい傾向だけど）。

（※ちなみに、デッドクロスが発生した日数は全部で20046件あるので、サンプル数は十分たくさんあると思います。）

同様の方法で、今度はもう少し平均線の期間を長めにとって、25日移動平均線と75日移動平均線がデッドクロスしたときについて調べてみた。

以下が計算結果。

計算結果を見ると、

・１営業日後の前日比がプラスである確率は47.1％（マイナスである確率は48.0％）

・2営業日後の前日比がプラスである確率は47.6％（マイナスである確率は47.5％）

・3営業日後の前日比がプラスである確率は46.7％（マイナスである確率は48.2％）

・4営業日後の前日比がプラスである確率は46.8％（マイナスである確率は48.5％）

・5営業日後の前日比がプラスである確率は46.7％（マイナスである確率は48.3％）

であった。

この結果を見ると、やはりデッドクロスが発生した後は株価が下がっていく傾向があるみたい（とても小さい傾向だけど）。

（※ちなみに、デッドクロスが発生した日数は全部で5657件あるので、サンプル数は十分たくさんあると思います。）

結論

・5日平均線と25日平均線がデッドクロスすると、その後一週間株価が下がる傾向が見られた（ただしとても小さい傾向）。

・25日平均線と75日平均線がデッドクロスすると、その後一週間株価が下がる傾向が見られた（ただしとても小さい傾向）。

どちらの場合にしても前日比の期待値を見るととても小さいので、単純にデッドクロスだけでは投資の判断には使えなさそうな気がする（取引の手数料の方が高くなっちゃうんじゃないかしら・・・）。

株価の短期の平均線が株価の長期の平均線を追い越すことをゴールデンクロスという。

ゴールデンクロスが起きるとその後株価は上昇する傾向があるらしい。

今回はゴールデンクロスが起きたあとの株価の推移（確率）を計算してみた。

ゴールデンクロス後の株価

ゴールデンクロスが起きたあと、株価はどのように推移するのか。以下のような手順で計算してみた。

1. 2000年1月～2014年8月の日経平均銘柄（225種）の日足データを用意。
2. 5日移動平均線が25日移動平均線を越えた日を抽出。
3. 抽出した日の1営業日～5営業日後の株価の統計をとって前日比が「プラスである確率」と「マイナスである確率」を計算。
4. 抽出した日の1営業日～5営業日後について前日比の期待値を計算。

以下が計算結果。

計算結果を見ると、

・１営業日後の前日比がプラスである確率は46.3％（マイナスである確率は48.6％）

・2営業日後の前日比がプラスである確率は46.0％（マイナスである確率は49.0％）

・3営業日後の前日比がプラスである確率は46.3％（マイナスである確率は48.7％）

・4営業日後の前日比がプラスである確率は45.6％（マイナスである確率は49.2％）

・5営業日後の前日比がプラスである確率は46.6％（マイナスである確率は47.9％）

であった。

この結果を見ると、ゴールデンクロスが発生した後はむしろ株価が下がっていく傾向があるみたい（とても小さい傾向だけど）。

なんだか予想とは逆の結果になってしまった・・・。

（※ちなみに、ゴールデンクロスが発生した日数は全部で20041件あるので、サンプル数は十分たくさんあると思います。）

同様の方法で、今度はもう少し平均線の期間を長めにとって、25日移動平均線と75日移動平均線がゴールデンクロスしたときについて調べてみた。

以下が計算結果。

計算結果を見ると、

・１営業日後の前日比がプラスである確率は47.7％（マイナスである確率は47.0％）

・2営業日後の前日比がプラスである確率は46.2％（マイナスである確率は48.0％）

・3営業日後の前日比がプラスである確率は48.4％（マイナスである確率は45.6％）

・4営業日後の前日比がプラスである確率は47.7％（マイナスである確率は47.2％）

・5営業日後の前日比がプラスである確率は47.3％（マイナスである確率は47.0％）

であった。

この結果を見ると、ゴールデンクロス後はどちらかというと株価が上がっていく傾向があるみたい（とても小さい傾向だけど）。

なんだか一貫性のない悩ましい結果になってしまったな・・・。

（※ちなみに、ゴールデンクロスが発生した日数は全部で5722件あるので、サンプル数は十分たくさんあると思います。）

結論

・5日平均線と25日平均線がゴールデンクロスすると、その後一週間株価が下がる傾向が見られた（ただしとても小さい傾向）。

・25日平均線と75日平均線がゴールデンクロスすると、その後一週間株価が上がる傾向が見られた（ただしとても小さい傾向）。

どちらの場合にしても確率的にとても弱い傾向しか見られなかったので、ゴールデンクロスから株価を予想するのは難しそうだと思った。

株は金曜日に下がるという噂を聞いた。短期投資をしてる人は、土・日に大きなニュースが入って株価が動いてしまうのを警戒して金曜日に決済することが多いんだって。そのせいで金曜日は下げの傾向があるらしい。

今回はこの噂が本当かどうか確かめてみた。

曜日別の株価の上がる確率・下がる確率

月曜～金曜の株価が上がる確率・下がる確率を以下のような手順で計算してみた。

1. 2000年1月～2014年8月の日経平均銘柄（225種）の日足データを用意。
2. 株価を曜日毎（月曜～金曜）に分けて抽出。
3. 抽出した日の前日比が「プラスである確率」と「マイナスである確率」を計算。
4. 抽出した日の前日比の期待値を計算。

以下が計算結果。

計算結果を見ると、

・月曜の前日比がプラスである確率は47.8％（マイナスである確率は47.7％）

・火曜の前日比がプラスである確率は45.8％（マイナスである確率は49.0％）

・水曜の前日比がプラスである確率は47.3％（マイナスである確率は47.9％）

・木曜の前日比がプラスである確率は48.0％（マイナスである確率は47.2％）

・金曜の前日比がプラスである確率は46.8％（マイナスである確率は48.3％）

であった。

この結果を見ると、金曜日に株価が下がる傾向よりも、むしろ火曜日に株価が下がる傾向が高いみたい（すごく小さい傾向だけど）。今回表に追加した「前日比の期待値」のパラメータを見ても、火曜の前日比は他の曜日よりも小さくて、上昇が抑えられてしまっている様子がある。

木曜日に注目すると、前日比がプラスになる確率も、前日比の期待値も両方高くて、木曜日が最も株価が上昇しやすい傾向があるみたい。

（※ちなみに、計算の対象とした日足データは全部で747190件件あるので、サンプル数は十分たくさんあると思います。）

結論

・株価が一番下がりやすいのは火曜日であった（しかしとても小さい傾向）。

・株価が一番上がりやすいのは木曜日であった（しかしとても小さい傾向）。

なぜこのような傾向になるのかは、よく分からなかった・・・。誰か知ってる人いたら教えてください・・・。